DESCRIPCIÓN

En su 4ª versión, el Concurso de Modelación Financiera organizado por SOFTWARE shop y Real Options Valuation – ROV busca la participación de estudiantes en toda Latinoamérica para el desarrollo de modelos a través de Risk Simulator®, un software diseñado como un complemento Add-In para MS Excel® de fácil uso y versátiles herramientas para el análisis cuantitativo y simulación del riesgo.

A lo largo de las ediciones realizadas del concurso han participado prestigiosas universidades a nivel Latinoamérica como: Escuela de Ingeniería de Antioquia (Colombia), Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador), Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (México), Universidad del Rosario (Colombia), Universidad EAN (Colombia), Universidad Externado de Colombia (Colombia), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú), Universidad Piloto de Colombia (Colombia), Universidad San Martín de Porres (Perú), entre muchas otras.

El concurso consiste en la construcción de un modelo financiero que busque resolver un problema particular o específico utilizando cualquiera de las herramientas contenidas en Risk Simulator®. (Simulaciones de Montecarlo, pronóstico, optimización, herramientas estadísticas, etc.).



• TEMA DEL CONCURSO

Para esta 4ª edición, los modelos del concurso se desarrollarán entorno a: ¿hacia dónde se dirige el dólar?

Uno de los temas de mayor interés en este momento -y lo que queda del 2015-, para la mayoría de los agentes del mercado latinoamericano, es el precio del dólar (USD). Nuestras economías dependen ampliamente de sectores como las materias primas (commodities) y el turismo –por mencionar algunos- y por tanto las decisiones entorno a ingresos, precios, costos, cantidades, utilidades, rentabilidad, ahorro, inversión, etc., están supeditadas a las expectativas que se generen sobre la situación futura de nuestros tipos de cambio.

En los últimos 6 meses aproximadamente, los tipos de cambio en los países de Latinoamérica que fluctúan libremente –o por lo menos con intervenciones limitadas por parte de sus Bancos Centrales- han tenido variaciones significativas tal como lo sugieren los gráficos a continuación. En el caso de países como Colombia, el tipo de cambio USD/COP muestra una variación relativa que roza el +40%!.


Evolución del tipo de cambio en los últimos 6 meses
(Fuente de las series: OANDA)
Evolución del tipo de cambio





• OBJETIVO

Teniendo en cuenta que los tipos de cambio con esquemas de mayor libertad de fluctuación exhiben una correlación alta respecto al EUR/USD (ver tabla de correlaciones) y, con el fin de unificar la elaboración y evaluación de los modelos, el objetivo del concurso consistirá en realizar el mejor pronóstico del EUR/USD con ayuda de Risk Simulator®.

Correlación entre algunos tipos de cambio
en Latinoamérica y el EUR/USD.

(Fuente de las series: OANDA)

EUR/USD





• LOS OBJETIVOS DE COMPETENCIA SERÁN LOS SIGUIENTES:
  • Modelo de pronóstico más ajustado.
  • Mejor pronóstico del EUR/USD.
  • Modelo con un mejor ajuste al presentado por el equipo de SOFTWARE shop.



• FECHAS DEL CONCURSO:
  • Presentación del concurso: 10 de abril de 2015
  • Inscripción: del 6 al 30 de abril de 2015
  • Capacitación: 16 de abril al 30 de abril de 2015
  • Envío del Modelo: Hasta el 15 de mayo de 2015 (antes de las 13:00:00)
  • Premiación: 5 de junio de 2015



• PRESENTACIÓN Y CAPACITACIÓN:

El concurso será presentado a todas las universidades, estudiantes y profesores interesados en participar el día viernes 10 de abril. Del 16 de abril al 30 de abril, SOFTWARE shop va a realizar la capacitación tanto en el manejo de Risk Simulator® como en el repaso de algunos conceptos relevantes para el pronóstico de series de tiempo. Los cursillos se realizan online y sus videograbaciones quedarán a disposición de estudiantes y profesores inscritos con el fin de que puedan acceder a ellas en cualquier momento. Cada sesión tiene una duración aproximada 1 horas. El cronograma de capacitación es el siguiente:

Día Tema de la capacitación
Viernes 10
  • Presentación del concurso
  • Solución de dudas e inquietudes
Jueves 16
  • Familiarización con la interfaz gráficas de Risk
  • Simulator®Simulaciones de Montecarlo:
    Perfiles, supuestos de entrada y pronósticos de salida
  • Herramientas analíticas
  • Solución de dudas e inquietudes
Viernes 17
  • Pronósticos: análisis de regresión
  • Solución de dudas e inquietudes
Jueves 23
  • Pronósticos: análisis de series de tiempo
  • Solución de dudas e inquietudes
Viernes 24
  • Pronósticos: modelos ARIMA
  • Solución de dudas e inquietudes
Viernes 30
  • Pronósticos: otros modelos avanzados
  • Optimización: estática, dinámica y estocástica
  • Solución de dudas e inquietudes

¿CÓMO PARTICIPAR?

1. Realice la Inscripción.
2. Participa en la presentación online del concurso y asiste a la capacitación online.
3. Envía el modelo.


• INSCRIPCIÓN

La inscripción deberá realizarse del 6 al 30 de abril de 2015. Para registrarse en el concurso NO se requiere realizar ningún tipo de pago. Sólo es cuestión de diligenciar el siguiente breve formulario: INSCRIPCIÓN.


• ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Están invitados a participar estudiantes de pregrado que se encuentren matriculados y cursando cualquier carrera o semestre universitario.


• ¿NÚMERO DE INTEGRANTES?

Podrá participar el estudiante individualmente o conformar grupos de máximo 3 personas de la misma institución.


• PROFESOR ASISTENTE

Los estudiantes tienen la opción de contar con la colaboración de un profesor asistente que podrá apoyarlos en la elaboración del modelo.


• ENVÍO DEL MODELO

El modelo que deberá estar en formato de MS Excel® (*.xls o *xlsx) deberá ser enviado a más tardar el día 15 de mayo de 2015 antes de las 13:00:00 al siguiente correo electrónico: Julian.melendez@SOFTWARE-shop.com


• CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  • Deberá ser realizado en MS Excel® utilizando las herramientas de Risk Simulator®.
  • Deberá ser presentado en archivo con formato de MS Excel® (*.xls o *xlsx).
  • La fuente de información EUR/USD puede descargarla del siguiente link: Serie de Tiempo1.
  • El modelo deberá ser sustentado en una página como máximo. Aquí deberá indicarse tanto el modelo utilizado como todos sus supuestos de entrada y salida. Debe incluirse la fuente de información exacta, la frecuencia y demás condiciones utilizadas para la obtención de series de tiempo adicionales a la de EUR/USD.

Una vez superado el filtro de criterios a evaluar, el ganador o ganadores será(n):
  • El grupo (o grupos) que elabore el modelo de pronóstico más ajustado. Se evaluará y premiará el modelo con mejor ajuste en términos de una medida de precisión de pronóstico (RMSE)2.
  • El grupo (o grupos) que elabore el modelo que estime el mejor pronóstico para el EUR/USD. Se evaluarán y premiarán los pronósticos más cercanos en términos absolutos a la cotización que tenga el EUR/USD al cierre de cada uno de los 5 días que comprenden la 4a semana de mayo (18, 19, 20, 21 y 22 de mayo).
  • El grupo (o grupos) que elabore el modelo con un mejor ajuste al presentado por el equipo de SOFTWARE shop. Se evaluará y premiará el modelo de pronóstico que presente un RMSE más pequeño al logrado por el modelo que, fuera de concurso, sea presentado por el equipo de instructores de SOFTWARE shop.



1 La series de tiempo para EUR/USD estará disponible permanentemente en el siguiente link: Serie de Tiempo.
IMPORTANTE: La serie que tendrá que ser igual para todos los grupos será la de la cotización EUR/USD. Bases de información alternativas que requieran ser utilizadas para la elaboración de los modelos (p.e. modelos de regresión múltiple) quedan al libre albedrío de cada equipo. La ficha técnica de la información que utilizaremos para el EUR/USD es:

Fuente: OANDA (http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/)
Período: 180 días
Tipo interbancario: +/- 0%
Precio: punto medio
Valores: tipos de cambio
Frecuencia: diario

2 RMSE: Root Mean Square Error (Raíz del Error Cuadrático Medio).

PREMIOS

¡Con Participar Ganas!

Categorías de Premiación





ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $500 (para el grupo)

Certificación:
  • Entrada gratuita a la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos 2015 (Incluyendo CQRM o Curso de Técnicas de Análisis Multivariante).

Capacitación:
  • Cupo para el Diplomado en Gestión de Riesgo o Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial perpetua de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $500

Certificación:
  • Entrada gratuita a la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos 2015 (Incluyendo CQRM o Curso de Técnicas de Análisis Multivariante).

Capacitación:
  • Cupo para el Diplomado en Gestión de Riesgo o Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial perpetua de Risk Simulator para cada participante.



UNIVERSIDAD

Software:
  • Licencias por un año de Risk Simulator para un laboratorio de hasta 30 equipos.



ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $300 (para el grupo)

Certificación:
  • Entrada gratuita al CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) en tiempo real.

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $300

Certificación:
  • Entrada gratuita al CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) en tiempo real.

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $200 (para el grupo)

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $200

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



ESTUDIANTES

Capacitación:
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 6 meses de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Capacitación:
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 6 meses de Risk Simulator para cada participante.

Categorías de Premiación





Modelo de pronóstico más ajustado.



ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $500 (para el grupo)

Certificación:
  • Entrada gratuita a la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos 2015 (Incluyendo CQRM o Curso de Técnicas de Análisis Multivariante).

Capacitación:
  • Cupo para el Diplomado en Gestión de Riesgo o Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial perpetua de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $500

Certificación:
  • Entrada gratuita a la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos 2015 (Incluyendo CQRM o Curso de Técnicas de Análisis Multivariante).

Capacitación:
  • Cupo para el Diplomado en Gestión de Riesgo o Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial perpetua de Risk Simulator para cada participante.



UNIVERSIDAD

Software:
  • Licencias por un año de Risk Simulator para un laboratorio de hasta 30 equipos.






Mejor pronóstico del EUR/USD.



ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $300 (para el grupo)

Certificación:
  • Entrada gratuita al CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) en tiempo real.

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $300

Certificación:
  • Entrada gratuita al CQRM (Certified in Quantitative Risk Management) en tiempo real.

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.






Modelo con un mejor ajuste al presentado por el equipo de SOFTWARE shop.



ESTUDIANTES

Efectivo:
  • $200 (para el grupo)

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Efectivo:
  • $200

Capacitación:
  • Cupo para Entrenamiento Especializado dictado por SOFTWARE shop.
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 1 año de Risk Simulator para cada participante.






Por participar en el Concurso.



ESTUDIANTES

Capacitación:
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 6 meses de Risk Simulator para cada participante.



PROFESOR

Capacitación:
  • Capacitación en el manejo de Risk Simulator® y certificado de asistencia.

Software:
  • Licencia comercial por 6 meses de Risk Simulator para cada participante.



El valor aproximado de los premios es el siguiente:
  • Cupo a la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgos 2015: USD$ 3.000
  • Licencia comercial perpetua de Risk Simulator®: USD$ 1.500
  • Cupo a Diplomado en Gestión de Riesgo: USD$ 1.500
  • Cupo a Entrenamiento Especializado virtual dictado por SOFTWARE shop: USD$ 350

CQRM

El Certificado Internacional en Administración Cuantitativa de Riesgo (CQRM, por sus siglas en inglés) otorgado por el instituto IIPER, es el certificado que se obtiene al asisitir al seminario realizado por el Dr. Jonathan Mun o por uno de sus expertos internacionales y al presentar y aprobar el examen de certificación.


ENTREGABLE DEL PREMIO
  • En el caso de que 2 o más grupos coincidan en una categoría ganadora, los entregables en efectivo y en certificación (CQRM) serán otorgados al mejor de los equipos de la categoría de acuerdo con la calificación otorgada por parte del equipo evaluador de SOFTWARE shop a los respectivos modelos y sus sustentaciones.
  • En un período de máximo 30 días posterior al anuncio del ganador se realizará contacto telefónico con los ganadores para coordinar la entrega de un cheque al portador.
  • Para los premios de capacitaciones virtuales y CRM podrán seleccionar un curso de capacitación dentro de la agenda programada por SOFTWARE shop dentro de un período de un año posterior a la publicación de los ganadores.
  • Las licencias para las instituciones se gestiona través del representante legal de la entidad de educación superior para su uso en un año académico.

INSCRIPCIÓN

Llene este formato para inscribirse oficialmente en el concurso:


Integrante No. 1

Integrante No. 2

Integrante No. 3

Universidad y Profesor Asesor
 
 

 

Preguntas Frecuentes

• ¿Los estudiantes de posgrado pueden participar en el concurso?

No podrán participar estudiantes de posgrado.

• ¿Cómo se verifica la calidad de estudiante?

Se debe enviar una copia del recibo de matrícula o del carné donde se verifique que es un estudiante activo.

• ¿Por universidad pueden participar varios grupos con el mismo profesor asesor?

Sí, el requisito es que los estudiantes sean activos, el profesor podrá ser asesor de uno o varios grupos de la universidad a la que pertenezca o en caso de profesores de cátedra podrán participar en diferentes universidades.

• Qué pasa si no inscribo profesor asistente?

El registro del profesor asistente NO es obligatorio, en caso de que un grupo no cuente con profesor asistente y sea ganador, el premio del profesor se declarará desierto.

• ¿Soy docente de cátedra, puedo participar?

Podrán participar los docentes que tengan un contrato con la universidad donde se especifique una carga académica. Solo se requerirá certificar el status de docente para los ganadores del concurso.

• ¿Cómo hago para trabajar con Risk Simulator®?

SOFTWARE shop entregará a cada participante una licencia de Risk Simulator® que permanecerá vigente por un período de 6 meses.

• ¿Se contará con algún apoyo para la elaboración de los modelos?

En la página web del concurso se encuentran las guías de instalación y de uso del software así como vídeos, tutoriales y tips que le permitirán al concursante orientarse en el uso del software. También se cuenta con una capacitación online en el manejo de Risk Simulator® y en el repaso de conceptos relevantes para el pronóstico de series de tiempo (5 horas).

Videos

Análisis de datos con Microsoft Excel
46 Minutos

Ingresando Supuestos en Risk Simulator
5 Minutos

Introducción a Risk Simulator: Aplicaciones al Análisis de Riesgo
50 Minutos

Gestión del Riesgo
de Mercado

35 Minutos

Árboles de Decisión con Risk Simulator 2012
45 Minutos


Descargas

Risk Simulator 32 Bits Risk Simulator 64 Bits

Versiones

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GRUPO
Finanzas Externado
Riskgenius
Exelonomics
Solo Level
CLW
H&G
Ingenieras EIA
Bydi Traders
Estanda
Parato
UNIVERSIDAD
Universidad Externado de Colombia
Universidad Piloto de Colombia Bogota
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad Piloto - Girardot
Universidad del Rosario
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Universidad EAN
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Universidad del Rosario
 

1° Puesto

2° Puesto

3° Puesto

Premiación

Participantes

Convención Latinoamericana de Gestión de Riesgo® 2013

CATEGORIA
Oro
Plata
Plata
Plata
Bronce
Bronce
Bronce
Bronce
Bronce
GRUPO
Risk Genus
Urosario
Cobertura Omega
Jiménez
Huastecos de Tantoyuca
Uexternado
Group Finance
USMP - Perú
Lincar
UNIVERSIDAD
Universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
Universidad del Rosario (Bogotá)
Universidad Externado de Colombia (Bogotá)
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (México)
Universidad Externado de Colombia (Bogotá)
Universidad Piloto de Colombia (Girardot)
Universidad San Martín de Porres (Perú)
Universidad Piloto de Colombia (Girardot)
 

Evento de Premiación

Categoría
Oro

Categoría
Plata

Categoría
Plata

Categoría
Bronce

Categoría
Bronce

Universidad Piloto de Colombia

Universidad del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Universidad Piloto de Colombia